在浙江，李卫坚决推行“摊丁入地”的赋役制度改革，清查、弥补亏空及各地积欠的钱粮，清丈土地，修建浙江海塘，成就斐然。其中最有名的是缉拿私盐。清代划分十几个盐区，浙江盐区是其中之一，浙盐在浙、苏、皖、赣四省行销。但清代体制僵化，在浙盐区靠近两淮盐区的地方，不能买就近便宜的两淮之盐，只能吃价高的浙盐，因此导致越区贩私盛行，官盐运销不畅。李卫加强缉私队伍力量，重点打击具有强大组织的大盐枭。

沈氏是著名的盐枭，其部下数百名，拥有大船数艘，经常击败官兵，走私气焰非常嚣张。李卫任用韩景琦，与沈氏斗法，终于将其擒拿。

李卫最擅长的是捕盗。当时江南盗贼出没、横行，李卫认为青楼妓女、酒坊茶肆等是“盗线”，不能禁绝，否则很难跟踪盗贼。他或是命人乔装改扮混入贼窝，或是令已归诚的盗贼暗通情报，每次出击时，李卫都将一锦囊交与将士，定能直捣贼巢，大获全胜。结果江南“千里如枕席”，社会治安大为改观。李卫与吕四娘、甘凤池雍正的死因一直是人们津津乐道的话题。其中有一种说法是吕留良的孙女吕四娘逃出了官府的捉拿，长大后拜甘凤池为师，学得飞檐走壁的功夫，取了雍正的项上人头。其中有一种说法是吕留良的孙女吕四娘逃出了官府的捉拿，长大后拜甘凤池为师，学得飞檐走壁的功夫，取了雍正的项上人头。吕四娘在正史中没有记载，但有一点是肯定的，就是负责捉拿吕留良子孙的正是浙江总督李卫。 甘凤池武艺高强，江湖之上名气很大。他早在康熙时期曾在浙江参加过反对朝廷的“朱三太子案”。